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Heath Jarrow Morton (HJM) : Calcul de la valeur d'une
Published : 12-06-2012 - Duration : 00:50 - View : 98
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Description :
Notre projet est un programme qui permet de calculer le prix d’une option sur un swap de matière première.Pour créer notre programme, nous nous sommes appuyés sur l’étude réalisée par Karl Larsson. Dans son étude « Approximative valuation of swaption », Karl Larsson présente une méthode pour approximer ce prix de manière précise e...
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